Las Griegas: VEGA, sensibilidad a la Volatilidad Implícita.
Vega es posiblemente la griega más “abstracta” y difícil de entender que existe. No obstante, es absolutamente necesario conocer su significado e importancia tanto a la hora de planificar nuestras estrategia como cuando las monitorizamos sobre un mercado real.
Las Griegas: THETA, sensibilidad al paso del tiempo.
Theta es sin duda, junto a vega, la griega más importante para los traders profesionales de opciones, especialmente de tipo income trading. Gracias a ella valoraremos qué resultado nos reporta nuestra posición a favor o en contra cada día que permanezcamos dentro de ella. Recordemos que el paso del tiempo es el único factor irreversible en los mercados y, por tanto, la parte de nuestro beneficio que proviene de él nunca será devuelta o aminorada.
Las Griegas: GAMMA, sensibilidad de Delta.
Si Delta es una magnitud de la velocidad en el movimiento del precio de una opción, la Gamma es un indicativo de su aceleración. No se concibe el conocimiento del trading con opciones sin conocer, dominar y controlar ambas. En este artículo nos adentraremos en el concepto de Gamma, su comportamiento y características.
Las Griegas: DELTA, sensibilidad al movimiento del precio.
Delta es la griega más conocida y popular entre los traders. Su importancia proviene de su magnitud, pues nos determina el nivel de apalancamiento de nuestra posición y cómo le afectarán los cambios más inminentes del activo subyacente.