Nota de gestión de modelo Alquimia Opciones. 11 – Diciembre – 2023.
En esta publicación veremos el estado general del mercado y las perspectivas que este puede ofrecernos para abrir nuevas posiciones con opciones.
Nota de gestión de modelo Alquimia Opciones. 22 – Noviembre – 2023.
En el comentario de hoy vamos a echar un vistazo al resultado del actual mes de noviembre, a falta de 8 días para su término. También vamos a intentar exponer los factores de mercado más recientes e importantes con la idea de argumentar cómo seguimos planteando nuestra operativa con opciones financieras de aquí a final de año.
Nota de gestión de modelo Alquimia Opciones. 15 – Noviembre – 2023.
En esta publicación veremos el estado general del mercado y las perspectivas que este puede ofrecernos para abrir nuevas posiciones con opciones.
Informe Trimestral Modelo Alquimia Junio 2022.
Informe de gestión del segundo trimestre de 2022 del modelo Alquimia Premium. Con un resultado global de un +5.51% nos hemos encontrado con resultados muy dispares entre nuestra operativa income trading con opciones SPX y nuestra cartera permanente con ETF's.
Fin de un trimestre bursátil para la historia: Turbulencias en las carteras.
En este artículo vamos a exponer brevemente lo acontecido en la gran mayoría de activos bursátiles durante el primer trimestre de 2022, un trimestre totalmente atípico al que para encontrarle parangón hemos de remitirnos algunas décadas en el pasado.
Informe Mensual Modelo Alquimia Noviembre 2021.
Informe de seguimiento del mes de Noviembre de 2021. Hemos generado una rentabilidad de 2.76% en un mes donde nuestro índice de referencia ha cedido un -0.83%. Un buen ejemplo de la descorrelación que aporta la operativa income trading de opciones financieras con respecto a los grandes índices del mercado.
Situación del VIX tras aparición de nueva cepa coronavirus: Perspectivas operativas para la venta de volatilidad.
Perspectivas operativas para la apertura de nuevas posiciones de venta de volatilidad tras la subida de VIX por la aparición de la nueva cepa de coronavirus sudafricana.
Informe Mensual Modelo Alquimia Octubre 2021.
Cerramos un mes récord de rentabilidad en el modelo Alquimia Premium con un beneficio de +6.50%. Tanto la operativa income trading con opciones financieras como la cartera permanente han rentado de forma muy importante.
Informe Mensual Modelo Alquimia Septiembre 2021.
Informe mensual de gestión del modelo "Alquimia Premium" operado en GPM Bróker. De forma global el modelo Alquimia Premium obtuvo una rentabilidad positiva en el mes de +0.25% mientras el índice SPX obtuvo una rentabilidad negativa de -4.76%.
Informe parcial y comentario de resultados de modelo Alquimia Premium.
Os comparto el estado de nuestro track record donde vemos el cierre del pasado mes de Junio, el resultado global del año y el resultado arrojado por el presente mes en nuestro modelo de gestión de cabecera, "Alquimia Premium" operado en GPM Bróker.
Track record actualizado de modelo «Alquimia» Premium operado en GPM Bróker.
Os comparto el estado de nuestro track record donde vemos el cierre del pasado mes de Junio, el resultado global del año y el resultado arrojado por el presente mes en nuestro modelo de gestión de cabecera, "Alquimia Premium" operado en GPM Bróker.
Track record actualizado de operaciones de seguimiento realizadas en Talleres de Trading.
Tras varios meses de operativa hacemos balance del track record arrojado por nuestras operaciones de formación con mariposas sobre opciones SPX.
Ejemplo real de estimación de precio ofrecido en la orden de entrada de una mariposa de ala rota con opciones SPX.
Ejemplo real de cómo valoramos y gestionamos el precio ofrecido para realizar una entrada de una mariposa de ala rota con opciones SPX. Uno de los aspectos más importantes del trading con opciones financieras.
Actualización de estado ratio VIX, VVIX y ratio call-put sobre el índice SPX. Continúan las situaciones de anomalía.
Revisamos el estado del ratio call-put en SPX y el estado de los índices VIX y VVIX. Aún habiendo pasado un buen tiempo desde las elecciones continúan existiendo notables anomalías en el comportamiento y magnitud mostrada por éstos.
Situación ratio call-put SPX y anomalías de volatilidad previas a las elecciones USA.
Echamos un vistazo al estado del ratio call-put en SPX, uno de nuestros indicadores de referencia, y más concretamente su media de 21 periodos. Como sabemos, en caso de que esta media cruce el nivel de 0.75 al alza se suelen dar con una probabilidad muy muy alta fuertes episodios de caídas en SPX e incrementos de volatilidad. Digo con muy alta probabilidad porque hasta la fecha este año 2020 está siendo un perfecto catálogo de anomalías a nivel de volatilidad y sus indicadores "derivados" de todos los tipos.
Ideas y principios de Cartera Virtual operada en Tiempo Real en nuestra Suscripción Premium.
Exposición paso a paso sobre cómo se debe proceder para importar en la plataforma Thinkorswin (TOS) el espacio de trabajo que permite ver estas dos medidas. Obviamente, es necesario que disponga de una cuenta Demo o Real en dicha plataforma de trading.
Cerramos con beneficios nuestra estrategia de seguimiento con mariposas de alas rotas -broken wing butterfly-.
Salimos del 100% de nuestras mariposas en la posición de seguimiento: $760, un 3% sobre el capital en cuenta generados en 24 días en mercado.
Divergencia Alcista VIX – S&P 500 – Estado de posición de seguimiento de mariposa de ala rota en Telegram.
Hemos comentado el estado de la posición que seguimos en nuestro canal de Telegram. El mercado no consigue romper mínimos y las subidas de la volatilidad implícita son contenidas.
Comentario de mercado publicado en Telegram 14 Septiembre 2020 – Caída de VIX, subidas en SPX y ratio call put en sobrecompra record.
Hemos comentado el estado de la posición que seguimos en nuestro canal de Telegram. El mercado no consigue romper mínimos y las subidas de la volatilidad implícita son contenidas.
Comentario de mercado y volatilidad 03 Septiembre 2020 – Rotura Triangulación del VIX
Rápido comentario de mercado y evolución de la volatilidad implícita en un día de fuertes caídas dentro de un entorno de fuerte sobrecompra.
Situación Actual del S&P 500 y su Volatilidad para el Trading con Opciones.
Análisis de la evolución de la volatilidad implícita en relación con la evolución del S&P 500 tras el crash de Marzo 2020. Es importante conocer si la volatilidad nos ofrece alguna ventaja operativa para nuestras estrategias de income trading con opciones financieras.
Anomalía estadística en la volatilidad implícita en las opciones de S&P 500.
En este artículo exponemos una anomalía estadística que se ha dado en los últimos días en el comportamiento habitual de la volatilidad de las opciones S&P 500. Creemos que originado por la incertidumbre generada por la inminente entrada en vigor de los aranceles a China por parte de USA. Se trata de un fenómeno que suele confundir bastante especialmente e traders de opciones noveles o con poca experiencia.