Las Griegas: VEGA, sensibilidad a la Volatilidad Implícita.
Vega es posiblemente la griega más “abstracta” y difícil de entender que existe. No obstante, es absolutamente necesario conocer su significado e importancia tanto a la hora de planificar nuestras estrategia como cuando las monitorizamos sobre un mercado real.
Anomalía estadística en la volatilidad implícita en las opciones de S&P 500.
En este artículo exponemos una anomalía estadística que se ha dado en los últimos días en el comportamiento habitual de la volatilidad de las opciones S&P 500. Creemos que originado por la incertidumbre generada por la inminente entrada en vigor de los aranceles a China por parte de USA. Se trata de un fenómeno que suele confundir bastante especialmente e traders de opciones noveles o con poca experiencia.